Monte-Carlo simulatie


De Monte-Carlo simulatie is een simulatietechniek waarbij een fysiek proces niet één keer maar vele malen wordt gesimuleerd, elke keer met andere startcondities. Het resultaat van deze verzameling simulaties is een verdelingsfunctie die het hele gebied van mogelijke uitkomsten weergeeft. De Monte-Carlomethode wordt meestal toegepast in situaties waarin:
1.Er veel variatie wordt verwacht van (of onzekerheid met betrekking tot) de startcondities.
2.De variatie of onzekerheid van die startcondities bekend is of met voldoende betrouwbaarheid ingeschat en gekwantificeerd kan worden.